Forex Hybrid Aanwyser

RSI en Stogastiese MTF Hybrid paneelbord aanwyser geword Julie 2013 Status: Quantum cosecans Daredevil 508 Posts Die Bool instellings is groot. Na 'n bietjie van 'n probleem sien die boks al. Ek gebruik 'n 28quot monitor en dit is 'n bietjie van 'n stryd. Ek dink dit gaan 'n geruime tyd om werklik te analiseer dit neem. Ek hou van die data voed en ontwikkeling vermoë. Baie cool. Is die insig meeste van die instellings te, so ek dink ek kan kry dit aangepas om my smaak. Nie seker oor die boks grootte though. Ek gaan om te werk aan die plasing dit na regs, bo my C-meter, so dit is skoon uit die kerse. Weet jy die lyn vir die aanpassing van die tafel grootte Jy het 'n baie van die kode en dit natuurlik 'n baie werk, so goed gedoen het, en dankie vir die deel. Daar is baie tye wanneer ek gewens dat dit so 'n instrument net met 'n paar probleme sien nie, maar dit is splinternuwe vir my. Suksesvolle handel vereis verbintenis tot die proses, nie die pitte. Aangesluit Julie 2015 Status: Lid 27 Posts Die Bool instellings is groot. Na 'n bietjie van 'n probleem sien die boks al. Ek gebruik 'n 28quot monitor en dit is 'n bietjie van 'n stryd. Ek dink dit gaan 'n geruime tyd om werklik te analiseer dit neem. Ek hou van die data voed en ontwikkeling vermoë. Baie cool. Is die insig meeste van die instellings te, so ek dink ek kan kry dit aangepas om my smaak. Nie seker oor die boks grootte though. Ek gaan om te werk aan die plasing dit na regs, bo my C-meter, so dit is skoon uit die kerse. Het jy die lyn vir die aanpassing van die tafel grootte Jy het 'n baie-kode te leer ken. Jy sal 'n baie werk Alle soos hierdie kode moet verander het: ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPXDISTANCE, XDistance 15) // - 15 ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPYDISTANCE, YDistance 255 YShift) // ObjectSetText (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, quotnquot, 9, quotWingdingsquot, Kol) 9 is lettergrootte. Verander dit na 10 of meer, en dan setings verander XDistance en YDistance Jy sal 'n baie werk Alle soos hierdie kode moet verander het: ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPXDISTANCE, XDistance15) // - 15 ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPYDISTANCE, YDistance255YShift) // ObjectSetText (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, quotnquot, 9, quotWingdingsquot, Kol) 9 is lettergrootte. Verander dit na 10 of meer, en verander dan setings vir XDistance en YDistance Dankie vir die deel. My ou oë nie werk soos wat hulle gebruik. Ek mag nodig wees om te eksperimenteer maak dit groter, so baie dankie vir die hulp om my die kode te vind. Suksesvolle handel vereis verbintenis tot die proses, nie die pips. Hybrid Renko Review Ons het nou tans aangepak fundamentele Renko bars asook hoe om te voorsien ons nou die voordele wat kan gevind word byvoorbeeld baie beter, veel meer gereelde rekords, oplossing waargeneem soek grafieke, asook stywe haltes. Vanielje Renko is verkieslik om tydperk afhanklik kroeë met betrekking tot my persoonlike koop en verkoop, maar dit nogtans nie waarskynlik die mees noodsaaklike fasette van koop en verkoop het: ons wil 'n ware hoër sowel as lae koste van elke klub (veral ten opsigte van om spilpunte) asook ons ​​wil die klub wat die meerderheid van teken glad as wat jy moontlik kan gaan voorsien. Die werklike kruising Renko Club is eintlik 'n 3de party teken verkrygbaar hoewel Ninja Beleggers metgeselle. Klik hier om 'n nuwe handelsmerk Tool en strategie vir gratis aflaai Tydens my laaste publiseer Dimitris binne die opmerkings voorgelê: Wees werklik Versigtig as jy Shifting gemiddeldes gebruik of selfs ooreenstem met bykomende aanduidings saam met Renkos. Die werklike horisontaal as isn8217t tydperk wat beteken iets anders hoef werklik funksioneer Dit is nie regtig ongewoon om 3 klippe binne 30 minute waarna 6 klippe in 'n oomblik as gevolg van vlymskerp verandering. Eenvoudig wees vertroud is met hierdie spesifieke Renkos kullery. Ons can8217t eens veel meer Met geen akkurate klub hoër of selfs verminder net hoe kan ons almal bereid wees om 'n akkurate lesing deur te bekom deur middel van 'n ding, want maklik soos 'n verskuiwing tipiese n hele klomp erger, met geen akkurate verminder presies waar as die ophou regtig uiteindelik. Omdat almal weet, in die geval dat die ophou eintlik sowel beperk ons ​​in staat is weg pre-volwasse te bestudeer. Klik op die assessering grafiek om I8217m brei evaluering van die konvensionele Ninja Beleggers Renko Groot rots met behulp van die teken Voorraadkamer Mean Club. Moving Gemiddeld CROSSOVER amp Momentum Forex tegniese ontleding behels die gebruik van 'n paar van 'n verskeidenheid van aanwysers, insluitende momentum aanwysers. In hierdie kursus sal ons leer hoe bewegende gemiddeldes aangepas kan word om te dien as momentum aanwysers, asook die nasien mobiele ondersteuning en weerstand. Met Forex tegniese ontleding, kan ons plot verskeie bewegende gemiddeldes van verskillende tyd strek op ons kaarte, en kan 'n baster momentum aanwyser, die bewegende gemiddelde crossover skep. Ons sal kyk na die twee tipes bewegende gemiddelde CROSSOVER. Die eerste tipe bewegende gemiddelde crossover is prys oorkruising of onder 'n bewegende gemiddelde. Die tweede tipe bewegende gemiddelde crossover is 'n korter duur bewegende gemiddelde kruising oor 'n langer, stadiger beweeg averags. Die gebruik van Forex tegniese ontleding, sal ons leer onder watter omstandighede 'n bewegende gemiddelde crossover dui op 'n moontlike momentum en tendens verandering. Ten slotte, sal ons praat oor Momentum Indicators. Dit word gebruik deur Forex-handelaars, gewoonlik om sekere vorme van gemeenskaplike handelaar dilemmas wat ander ondersteuning / weerstand aanwysers cant antwoord op te los. Hulle gee ook handelaars 'n beter idee van toekomstige prys movements. Hybrid Neurale netwerk Stop-en-Reverse strategieë vir Forex deur Michael R. Bryant Neurale netwerke is gebruik in die handel stelsels vir baie jare met wisselende grade van sukses. Hul primêre trekpleister is dat hul nie-lineêre struktuur is beter in staat om die kompleksiteit van die prys beweging as standaard,-aanwyser gebaseer handel reëls vas te lê. Een van die punte van kritiek is dat neurale netwerk-gebaseerde handel strategieë is geneig oor-fiks te wees en daarom hoef presteer op nuwe data. 'N Moontlike oplossing vir hierdie probleem is om neurale netwerke te kombineer met reëlgebaseerde strategie logika om 'n hibriede tipe strategie te skep. In hierdie artikel sal jou wys hoe dit gedoen kan word met behulp van Adaptrade Bouwer. Die kombinasie van neurale netwerk en reël-gebaseerde logika vir handel uitstaande inskrywings A drie-segment data benadering sal gebruik word, met die derde segment gebruik word om die finale strategieë te bekragtig: In die besonder, sal hierdie artikel die volgende te illustreer. Die gevolglike strategie-kode vir beide Meta Trader 4 en TradeStation sal getoon word, en dit sal word getoon dat die resultate validering is positief vir elke platform. Neurale netwerke soos Handel Entry Wiskundig filters, 'n neurale netwerk is 'n nie-lineêre kombinasie van een of meer geweegde insette wat een of meer uitsetwaardes genereer. Vir verhandeling, word 'n neurale netwerk oor die algemeen gebruik word in een van twee maniere: (1) as 'n voorspelling van toekomstige prysbewegings, of (2) as 'n aanduiding of filter vir verhandeling. Hier sal die gebruik daarvan as 'n aanduiding of handel filter oorweeg. As 'n aanduiding, 'n neurale netwerk tree op as 'n bykomende voorwaarde of filter wat nagekom moet word voordat 'n handelsmerk kan word nie. Die insette van die netwerk is tipies ander tegniese aanwysers, soos momentum, Stochastics, ADX, bewegende gemiddeldes, en so aan, asook pryse en kombinasies van die voorafgaande. Die insette is afgeskaal en die neurale netwerk is ontwerp sodat die uitset is nie 'n waarde tussen -1 en 1. Een benadering is om 'n lang inskrywing toelaat indien die uitset is groter as of gelyk aan 'n drempelwaarde, soos 0,5, en 'n kort inskrywing indien die uitset minder as of gelyk aan die negatiewe van die drumpel bv is -0,5. Hierdie toestand sou wees benewens enige bestaande inskrywing voorwaardes. Byvoorbeeld, indien daar was 'n lang inskrywing toestand, sou dit om waar te wees en die neurale netwerk uitset sou ten minste gelyk is aan die drempelwaarde vir 'n lang inskrywing wees. By die saamstel van 'n neurale netwerk, sal 'n handelaar tipies verantwoordelik wees vir die keuse van die insette en die netwerk topologie en vir quottrainingquot die netwerk, wat die optimale gewig waardes bepaal. Soos sal hieronder getoon word, Adaptrade Bouwer voer hierdie stappe outomaties as deel van die evolusionêre opbou proses wat die sagteware is gebaseer op. Die gebruik van die neurale netwerk as 'n handelsmerk filter kan dit maklik wees gekombineer met ander reëls om 'n hibriede handel strategie, een wat die beste eienskappe van die tradisionele, reëlgebaseerde benaderings met die voordele van neurale netwerke kombineer skep. As 'n eenvoudige voorbeeld, kan Bouwer 'n bewegende gemiddelde crossover reël kombineer met 'n neurale netwerk sodat 'n lang posisie is geneem toe die vinnig bewegende gemiddelde kruise bo die stadig bewegende gemiddelde en die neurale netwerk uitset is op of bo die drumpel. Stop-en-Reverse handel strategieë 'n stop-en-omgekeerde handel strategie is een wat altyd in die mark, óf lank of kort. Streng gesproke quotstop-en-reversequot beteken dat jy die handel te keer wanneer jou aftrekorder is getref. Maar ek gebruik dit as 'n kort kant vir enige handel strategie wat omkeer van 'n lang om kort na lang en so aan, sodat julle altyd in die mark. Deur hierdie definisie, dit is nie nodig dat die bestellings om aftrekorders wees. Jy kan betree en te keer met behulp van die mark of limiet bestellings sowel. Dit is ook nie nodig dat elke kant gebruik dieselfde logika of selfs dieselfde soort orde. Byvoorbeeld, kan jy tik lang (en uitgang kort) op 'n aftrekorder en betree kort (en uitgang lank) op 'n mark orde, met behulp van verskillende reëls en voorwaardes vir elke inskrywing / afrit. Dit sou 'n voorbeeld van 'n asimmetriese stop-en-omgekeerde strategie wees. Die primêre voordeel van 'n stop-en-omgekeerde strategie is dat deur altyd in die mark, wat jy nooit enige groot skuiwe mis. Nog 'n voordeel is eenvoud. Wanneer daar aparte reëls en voorwaardes vir die invoer van en opwindende ambagte, daar is meer ingewikkeld en meer wat verkeerd kan gaan. Die kombinasie van inskrywings en uitgange beteken minder tyd besluite geneem moet word, wat minder foute kan beteken. Aan die ander kant, kan dit aangevoer word dat die beste omstandighede vir 'n ambag verlaat is selde dieselfde as dié vir die aangaan in die teenoorgestelde rigting wat aangaan en verlaat ambagte is inherent afsonderlike besluite wat dus afsonderlike reëls en logika moet gebruik. Nog 'n potensiële nadeel van altyd in die mark is dat die strategie sal handel deur middel van elke opening gaping. 'N Groot opening gaping teen die posisie kan 'n groot verlies beteken voordat die strategie is in staat om te keer. Strategieë wat op en af ​​van meer selektief of wat uitgang teen die einde van die dag kan die impak van die opening van gapings te minimaliseer. Sedert die doel is om 'n forex strategie te bou, Meta Trader 4 (MT4) is 'n ooglopende keuse vir die verhandelingsplatform gegee dat Meta Trader 4 hoofsaaklik ontwerp vir forex en word algemeen gebruik vir daardie markte handel (sien, byvoorbeeld, Meta Trader teen TradeStation : 'n taal Vergelyking). Maar in die afgelope jaar, TradeStation het die forex mark baie meer aggressief geteiken. Afhangende van jou handel volume en / of rekening vlak, sy moontlik om die forex mark deur middel van TradeStation handel sonder om enige platform fooie of enige kommissies betaal. Versprei is na bewering stywe met 'n goeie likiditeit van die groot forex pare. Om hierdie redes is beide platforms geteiken vir hierdie projek. Verskeie probleme ontstaan ​​wanneer gelyktydig rig op verskeie platforms. In die eerste plek kan die data anders op verskillende platforms wees, met verskille in tydsones, prys kwotasies vir 'n paar bars, volume, en beskikbaar periodes. Uit te stryk oor hierdie verskille, is data wat verkry is vanaf beide platforms, en die strategieë gebou oor beide data-reeks gelyktydig. Die beste strategieë was dus die een wat goed gewerk op beide data-reeks ten spyte van enige verskille in die data. Die data instellings wat in Bouwer word hieronder in Fig getoon. 1. Soos afgelei kan word uit die mark Data tafel in die figuur, die euro / dollar forex mark is geteiken (EURUSD) met 'n bar grootte van 4 uur (240 minute). Ander bar groottes of markte sal net so goed gedien het. Ek was net in staat om soveel data te verkry deur middel van my MT4 platform soos aangedui deur die datum bereik getoon in Fig. 1 (datareeks 2), sodat dieselfde datum bereik is gebruik in die verkryging van die ekwivalent datareeks van TradeStation (datareeks 1). 80 van die data gebruik vir die bou (gekombineer in-monster en quotout-van-samplequot), met 20 (6/20/14 tot 2/10/15) opsy gesit vir bekragtiging. 80 van die oorspronklike 80 is dan stel om quotin-samplequot met 20 stel om quotout-van-monster, quot soos getoon in Fig. 1. Die bod / vra versprei is gestig om 5 pitte, en koste verhandeling van 6 pitte of 60 per volgrootte baie (100,000 aandele) is veronderstel per ronde-draai. Beide datareeks is ingesluit in die aanloop, soos aangedui deur die regmerkies in die linkerkantste kolom van die Mark data tafel. Figuur 1. Mark data instellings vir die bou van 'n forex strategie vir Meta Trader 4 en TradeStation. Nog 'n potensiële probleem wanneer rig op verskeie platforms is dat Bouwer is ontwerp om die manier waarop elke ondersteun platform bereken sy aanwysers, wat kan beteken dat die aanwyser waardes sal anders wees, afhangende van watter platform is gekies dupliseer. Om hierdie moontlike bron van teenstrydigheid te vermy, moet enige aanwysers wat anders evalueer in Meta Trader 4 as in TradeStation uitgeskakel uit die bou, wat beteken die volgende aanwysers moet vermy word: Alle ander aanwysers wat beskikbaar is vir beide platforms is op dieselfde manier in bereken beide platforms. TradeStation sluit al die aanwysers wat beskikbaar is in Bouwer is, terwyl Meta Trader 4 nie doen. Daarom, om net aanwysers wat in beide platforms is sluit, moet die Meta Trader 4 platform gekies as die kode tik in Bouwer. Dit sal outomaties enige aanwysers van die opbou stel wat nie beskikbaar is vir MT4, wat die aanwysers wat in beide platforms is sal laat verwyder. Verder, aangesien ek opgemerk verskille in die volume data wat verkry is uit elke platform, ek verwyder al volume-afhanklike aanwysers van die opbou stel. Laastens, is die aanduiding tyd van die dag verwyder as gevolg van verskille in die tydsones tussen data lêers. In Fig. 2, onder die lys van aanwysers wat gebruik word in die bou set is getoon gesorteer volgens of die aanwyser deur die bou proses (quotConsiderquot kolom) beskou. Die aanwysers uit vergoeding vir die redes wat hierbo bespreek is wat aan die bokant van die lys. Die oorblywende aanwysers, wat begin met quotSimple Mov Avequot, was almal deel van die opbou stel. Figuur 2. aanwyser keuses in Bouwer, wat die aanwysers uit die bou stel. Die evaluering opsies wat in die aanloop proses word in Fig. 3. Soos bespreek, Meta Trader 4 is gekies as die kode uitset keuse. Na strategieë gebou in Bouwer, enige van die opsies op die blad Evaluering Options, insluitend die kode tipe, kan verander word en die strategieë herevalueer, wat ook die kode in wat ookal taal gekies sal herskryf. Hierdie funksie is gebruik om die TradeStation-kode vir die finale strategie verkry na die strategieë gebou vir Meta Trader 4. Figuur 3. Evaluering opsies in Bouwer vir die EURUSD forex strategie. Om te stop-en-omgekeerde strategieë te skep, is alle vorme uitgang van die gebou stel verwyder, soos hieronder in Fig getoon. 4. Al drie tipes inskrywing bestellings - mark, stop, en perk - oorgebly as quotconsiderquot, wat beteken dat die bou proses kan enige van hulle tydens die bou proses oorweeg. Figuur 4. tipes Bestel gekies Bouwer 'n stop-en-omgekeerde strategie te skep. Die bouer sagteware genereer outomaties reëlgebaseerde logiese voorwaardes vir toegang en / of uitgang. Om 'n neurale netwerk te voeg tot die strategie, die enigste wat nodig is om die opsie te kies quotInclude n neurale netwerk in inskrywing conditionsquot op die blad Strategie Options, soos hieronder in Fig getoon. 5. Die neurale netwerk instellings oorgebly by hul gebreke. As deel van die stop-en-omgekeerde logika, is die opsie mark kante stel om lank / kort, en die opsie om quotWait vir uitgang voor die aanvang van die nuwe tradequot was afgeskakel. Laasgenoemde is nodig om die inskrywing om die huidige posisie op 'n ommekeer te verlaat in staat te stel. Alle ander instellings oorgebly by die standaard. Figuur 5. Strategie opsies gekies in Bouwer 'n hibriede strategie met behulp van beide reëlgebaseerde en neurale netwerk voorwaardes te skep. Die evolusionêre aard van die bou proses in Bouwer is gelei deur die fiksheid. wat bereken word vanaf die doelwitte en voorwaardes gedefinieer op die blad Statistieke, soos hieronder in Fig getoon. 6. Die bou doelwitte eenvoudig gehou: die maksimering van die netto wins terwyl die vermindering van die kompleksiteit, wat 'n klein gewig in vergelyking met die netto wins gegee. Meer klem is geplaas op die bou toestande wat die korrelasiekoëffisiënt en betekenis vir algemene strategie gehalte, sowel as die gemiddelde bars in ambagte en die aantal ambagte ingesluit. Aanvanklik het net die gemiddelde bars in ambagte is ingesluit as 'n opbou toestand. Maar in sommige van die vroeë bou, die netto wins was bevoordeel oor die lengte handel, sodat die getal-van-ambagte metrieke bygevoeg. Die gespesifiseerde reeks vir die aantal ambagte (tussen 209 en 418) is gelykstaande aan die gemiddelde handel lengtes tussen 15 en 30 bars wat gebaseer is op die aantal bars in die aanloop tydperk. As gevolg hiervan, die toevoeging van hierdie metrieke sit meer klem op die handel lengte doel, wat gelei het tot meer lede van die bevolking met die gewenste reeks handel lengtes. Figuur 6. doelwitte en voorwaardes Bou stel op die blad Statistieke bepaal hoe die fiksheid word bereken. Die quotConditions vir kies Top Strategiesquot dupliseer die bou voorwaardes behalwe dat die top strategieë toestande geëvalueer oor die hele reeks van data (nie insluitend die bekragtiging segment, wat aparte), eerder as om net oor die bou tydperk, soos in die geval van die bou voorwaardes. Die top strategieë voorwaardes word deur die program ter syde te stel enige strategieë wat voldoen aan al die voorwaardes in 'n aparte bevolking. Die finale verstellings gemaak word op die blad Bou Opsies, soos hieronder in Fig getoon. 7. Die belangrikste opsies hier is die bevolkingsgrootte, aantal generasies, en die opsie om te herstel wat gebaseer is op die prestasie quotout-van-samplequot. Die grootte van die bevolking is gekies groot genoeg is om 'n goeie verskeidenheid te kry in die bevolking, terwyl nog steeds klein genoeg is om te bou in 'n redelike bedrag van die tyd te wees. Die aantal generasies is gebaseer op hoe lank dit geneem het tydens 'n paar voorlopige bou vir die resultate om te begin om saam te kom. Figuur 7. Bou opsies sluit in die bevolkingsgrootte, aantal generasies, en opsies vir die Herstel van die bevolking op grond van quotout-van-samplequot prestasie. Die opsie om quotReset op Out-of-monster (OOS) Performancequot begin die bou proses oor na die gespesifiseerde aantal generasies indien die gespesifiseerde toestand ontmoet in hierdie geval, sal die bevolking herstel wees indien die quotout-van-samplequot netto wins is minder as 20.000. Hierdie waarde is gekies op grond van voorlopige toetse op 'n hoë genoeg waarde dat dit waarskynlik nie bereik word nie. As gevolg hiervan, is die bou proses herhaal elke 30 geslagte tot hand gestop. Dit is 'n manier om jou te laat die program identifiseer strategieë gebaseer op die Top Strategie toestande oor 'n lang tydperk van die tyd. Van tyd tot tyd, kan die Top Strategie bevolking nagegaan en die bou proses gekanselleer wanneer geskikte strategieë gevind word. Let daarop dat ek quotout-van-samplequot in aanhalingstekens. Wanneer die quotout-van-samplequot tydperk word gebruik om die bevolking te herstel op hierdie wyse, die quotout-van-samplequot tydperk is nie meer werklik buite-monster. Sedert daardie tyd word nou gebruik om die bou proses, sy effektief deel van die in-monster tydperk te lei. Dis hoekom sy dit raadsaam om 'n derde segment vir bekragtiging ter syde te stel, soos hierbo bespreek. Na 'n paar uur van die verwerking en 'n aantal outomatiese rebuild, is 'n geskikte strategie gevind in die Top Strategie bevolking. Die geslote handel aandele kurwe word hieronder in Fig getoon. 8. Die aandele kurwe toon bestendige vertoning in beide data segmente met 'n voldoende aantal ambagte en basies dieselfde resultate oor beide data-reeks. Figuur 8. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie. Om die strategie oor die tydperk validering kyk, die datum kontroles op die blad Markte (sien Fig. 1) is verander na die einddatum van die data (2015/02/11), en die strategie is herevalueer met die kies van die evalueer opdrag van die spyskaart Strategie in Bouwer. Die resultate word hieronder in Fig getoon. 9. Die validering resultate in die rooi boks toon dat die strategie gehou op data nie tydens die bou proses gebruik. Figuur 9. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie, insluitend die tydperk bekragtiging. Die finale tjek is om te sien hoe die strategie uitgevoer word op elke datareeks afsonderlik met behulp van die kode uitset opsie vir daardie platform. Dit is nodig omdat, soos hierbo verduidelik, is daar dalk verskille in die resultate, afhangende van (1) die kode soort, en (2) die data-reeks. Ons moet seker maak dat die gekose instellings geminimaliseer hierdie verskille, soos bedoel. Om die strategie te toets vir Meta Trader 4, die datareeks van TradeStation is geselekteer op die blad Markte, en die strategie is herevalueer. Die resultate word hieronder in Fig getoon. 10, wat die onderste kurwe in Fig dupliseer. 9. Figuur 10. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie, insluitend die bekragtiging tydperk, vir Meta Trader 4. Ten slotte, om die strategie vir TradeStation toets, die datareeks van TradeStation is gekies en die reeks vir Meta Trader 4 is geselekteer op die blad Markte, is die kode uitset verander na quotTradeStation, quot en die strategie is herevalueer. Die resultate word hieronder in Fig getoon. 11 en verskyn baie soortgelyk aan die middel kurwe in Fig te wees. 9, soos verwag. Figuur 11. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie, insluitend die bekragtiging tydperk, vir TradeStation. Die kode vir beide platforms is hieronder in Fig. 12. Klik op die foto om die kode lêer oop te maak vir die ooreenstemmende platform. Ondersoek van die kode dui aan dat die reëlgebaseerde deel van die strategie gebruik verskillende wisselvalligheid verwante toestande vir die lang en kort kante. Die neurale netwerk insette bestaan ​​uit 'n verskeidenheid van aanwysers, insluitende dag-van-week, tendens (ZLTrend), intraday hoog, ossillators (InvFisherCycle, InvFisherRSI), Bollinger bands, en standaardafwyking. Die baster aard van die strategie kan direk gesien word in die kode verklaring (van die TradeStation kode): As EntCondL en NNOutput GT 0.5 dan begin koop (quotEnMark-Lquot) NShares aandele volgende bar op die mark die veranderlike quotEntCondLquot verteenwoordig die reëlgebaseerde inskrywing voorwaardes, en quotNNOuputquot is die opbrengs van die neurale netwerk. Beide toestande moet getrou aan die lang inskrywing bestel word. Die kort inskrywing toestand werk op dieselfde manier. Figuur 12. Trading strategie-kode vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie (links, Meta Trader 4 reg, TradeStation). Klik op die figuur om die ooreenstemmende kode lêer oop te maak. Kry 'n lêer Bouwer projek (.gpstrat) met die in hierdie artikel beskryf instellings. Hierdie artikel kyk na die proses van die bou van 'n hibriede reël-gebaseerde / neurale netwerk strategie vir die EURUSD behulp van 'n stop-en-omgekeerde (altyd in die mark) benadering met Adaptrade Bouwer. Dit is gewys hoe die strategie-kode gegenereer kan word vir verskeie platforms deur die kies van 'n gemeenskaplike subset van die aanwysers wat op dieselfde manier in elke platform werk. Die instellings wat nodig is om strategieë wat omkeer van 'n lang om kort en terug is beskryf genereer, en dit is bewys dat die gevolglike strategie uitgevoer positief op 'n aparte, validering segment van data. Daar is ook bewys dat die strategie gegenereer soortgelyke resultate met die opsie data en kode vir elke platform. Soos hierbo bespreek, die stop-en-omgekeerde benadering het verskeie nadele en mag nie 'n beroep op almal. Dit kan egter 'n altyd-in-die-mark benadering meer aantreklik met forex data wees, omdat die buitelandse valuta markte handel te dryf rondom die klok. As gevolg hiervan, is daar geen gapings-sessie oop te, en die handel bestellings is altyd aktief en beskikbaar is om die handel wanneer die mark veranderinge te keer. Die gebruik van intraday data (4-uur bars) verskaf meer bars van data vir gebruik in die bou proses, maar was andersins redelik arbitrêre deurdat die altyd-in-die-mark aard van die strategie beteken dat ambagte oornag gedra. Die bou proses is toegelaat om verskillende toestande ontwikkel vir die invoer van 'n lang en kort, wat lei tot 'n asimmetriese stop-en-omgekeerde strategie. Ten spyte van die naam, die gevolglike strategie gaan beide lang en kort ambagte op die mark bestellings, hoewel die mark, stop, en beperk bestellings is almal beskou deur die bou proses onafhanklik vir elke kant. In die praktyk, die omkeer van 'n lang kort beteken die verkoop van kort twee keer die aantal aandele teen die mark as die strategie was die oomblik lank bv As die huidige lang posisie was 100,000 aandele, sal jy kort 200,000 aandele te verkoop teen mark. Net so, as die huidige kort posisie was 100,000 aandele, sou jy koop 200,000 aandele op die mark omswaai van kort na lank. 'N Korter prys geskiedenis is gebruik as sou ideaal wees. Nietemin, die resultate was positief oor die segment bekragtiging, wat dui op die strategie was nie oor-fit. Dit ondersteun die idee dat 'n neurale netwerk kan gebruik word in 'n handel strategie sonder om noodwendig oor-pas die strategie om die mark. Die strategie wat hier aangebied is nie bedoel vir die werklike handel en is nie getoets in real-time dop of handel. Tog kan hierdie artikel gebruik word as 'n sjabloon vir die ontwikkeling van soortgelyke strategieë vir die EURUSD of ander markte. Soos altyd, indien enige handel strategie wat jy ontwikkel deeglik getoets word in real-time dop of op 'n aparte data om die resultate te bevestig en om jouself vertroud te maak met die handel eienskappe van die strategie voor handel leef. Hierdie artikel verskyn in die Februarie 2015-uitgawe van die Adaptrade sagteware nuusbrief. Hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere inherente beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe het eintlik nie uitgevoer is, kan die resultate HET onder - of OOR-vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. As youd graag in kennis gestel word van nuwe ontwikkelinge, nuus, en spesiale aanbiedinge van Adaptrade sagteware, sluit gerus by ons e-pos lys. Dankie you. I het 'n klein verandering op Renko aanwyser gemaak en ek sou graag wou weet oor hierdie Renko Hybrid aanwyser in hierdie pos. Dit is moontlik 'n bietjie verandering op 'n Renko en jy kan dit self te doen om jou inkomste te maksimeer. Ek glo sy makliker om te wys as om dit te beskryf kan jy kyk na die foto om my verstellings te verstaan. Klik hier om 'n GROOT Trading Tool en Strategie gratis Ek gaan 'n 1 pit Renko wat die aangepaste weergawe beskryf aflaai. 'N Ware Renko bar wat oop maak nie totdat die eerste bar verskuif 2 pitte alles Renko instelling wat jy gebruik. Hoewel dit lyk goed, maar jy moet nie NT gebruik. As jy wil, kan ek die script en Ea weergawe van die normale Renko oplaai. Ek gebruik 'n groot gedefinieerde omvang bar en dek 'n kleiner gedefinieer Renko aanduiding dat 'n mooi historiese prentjie skilder. Sowel as wat jy kan idee van NT7 baster Renko neem sedert sy dieselfde, want dit sluit baie lang Wicks, 'n paar van hulle gaan meer as 3 kerse. Daardie lang Wicks het ongetwyfeld veranderinge kleur van real time. Gewilde Navrae: Hybrid Renko baster Renko MT4 baster Renko MT4 aanwyser Renko baster MT4 aflaai RJays Hybrid Renko bars